图书介绍
《量化风险管理：概念、技术和工具》（修订版）汇集金融数学、保险数学和统计学的核心材料并建立一套量化风险管理的方法论体系，填补了文献的空白并开创了一门新学科（QRM）。
本书系统全面地阐述了量化风险管理中的理论概念和建模方法，覆盖了风险管理中市场风险、信用风险和操作风险的建模，为解决现实问题提供了很多实用的工具，在国外早已成为精算师、咨询师、风险管理人员和监管机构等金融从业人员手头必备的工具书。本书将金融风险理论与严谨的数学推导紧密结合，能够使读者更为详细地了解金融风险模型，对于精于计算、渴望探索金融风险管理背后的科学本质并希望建立易于理解的知识体系且较为独立的研究生来说，将会非常具有吸引力。作译者简介AlexanderJ.McNeil自年9月起担任约克大学精算学教授。他曾就读于伦敦帝国理工学院和剑桥大学，曾任苏黎世联邦理工学院数学系助理教授和赫瑞瓦特大学精算数学与统计学系麦克斯韦尔数学教授。年至年，他创立并领导了苏格兰金融风险学院（SFRA）。
RüdigerFrey自年起担任维也纳经济贸易大学（WU）数理金融学教授。他在德国波恩大学接受教育，在苏黎世联邦理工学院数学系攻读博士后。曾任莱比锡大学数学系教授、苏黎世大学助理教授。
PaulEmbrechts是苏黎世联邦理工学院（ETH）的保险数学教授，RiskLab的前主任和瑞士金融学院的高级主席。他拥有滑铁卢大学、赫瑞瓦特大学、鲁汶大学和伦敦大学城市大学的名誉博士学位。曾就职于鲁汶大学、林堡大学、伦敦帝国理工学院和伦敦*治经济学院。他曾担任银行和保险公司董事会的独立董事，并与人合著了颇具影响力的著作ModellingExtremalEvents:ForInsuranceandFinance（Springer，）一书。
卜永强（译者）AlexanderMcNeil教授博士生，毕业于赫瑞瓦特大学精算系，取得统计学博士学位，国家金融与发展实验室特聘研究员，曾在证券、银行和保险资管从事风险管理十余年。复旦大学、中国人民大学和上海财经大学业界导师。
本书从数学、统计学的视角入手，运用严谨的数理推导建立了一套完备的量化风险管理体系，并辅以大量实践案例，是一本不可多得的教科书，适合学者、金融从业人员和金融监管人士使用。
——中国社会科学院金融研究所研究员、国家金融与发展实验室副主任胡志浩
“醉里挑灯看剑。不得不说这是一本风险量化分析的优秀教科书，也是一本权威工具书。”
——中国人民银行宏观审慎管理局副局长（挂职）赵先信
这是一本优秀的风险管理理论书。三位作者在这个领域有长期研究，和业界也有广泛的交流。这本书适合作为量化风险管理教科书，也值得业界拥有较强数量背景的人士参考。
——上海交通大学中国金融研究院副院长、风险管理研究中心主任李祥林
投资界有句话广为流传“管好了风险等于增加了利润”，说明了风险管理的重要性。有效的风险管理是金融机构的重要核心竞争力，也是提升创新能力的必要前提。目前，我们的风险管理已由过去侧重于定性分析发展到侧重于定量分析，量化风险管理越来越重要。本书对量化风险管理的基础理论及实践操作做了全面阐述，的确是做好风险管理的不可多得的教科书和指导手册。
——中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云
现代金融风险管理的重要特点就是基于市场交易的风险分散和风险对冲，还有基于内部交易的经济资本配置、内部转移定价和风险绩效调整。这一切都依赖于有效的风险量化，“你不能管理不能度量的风险”。本书是现代风险量化和管理的经典之作。
——中国人民大学财经金融学教授、博士生导师陈忠阳
现代风险管理离不开风险量化技术，这本书全面阐释和论述了风险量化技术的基本概念、方法、应用和专题，针对市场风险、信用风险、操作风险、交易对手风险、保险风险等多种风险领域，是一本不可多得的风险量化技术经典图书。
——毕马威金融风险管理咨询服务中国区主管合伙人曹劲
中国近几年在风险的模型计量方面有了长足的进步，这本量化风险管理经典之作翻译出版得正及时。这本书对促进中国证券行业的风险管理将起到极大的积极推动作用。
——平安证券首席风险官常新功
金融风险管理QRM中国最集中的金融风险管理信息平台，分享国内外最先进的风险管理理论思考与实践经验，探讨中国本土化的市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险的解决方案。
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