图书简介
《金融风险建模及投资组合优化——使用R语言》（英文名“FinancialRiskModellingandPortfolioOptimizationwithR”）介绍了前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及新的研究进展。介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模、极值理论、广义双曲线分布、波动率建模以及刻画分布独立性的相关概念。探讨了投资组合相关的风险概念以及带风险约束的投资组合优化技术。本书附有完整的R软件代码，便于读者重现书中的分析结果。本书还有一个支持网站，该网站提供了一系列相关代码和案例。本书适合金融学、经济学和风险管理专业的研究生以及风险管理从业者、投资组合管理从业者阅读。
本书的最新版是第二版，由出版商Wiley公司于年10月出版，本书的第一版中文版由机械工业出版社于年9月出版，邓一硕等翻译。
作者简介
伯恩哈德·拜福（BernhardPfaff），弗赖堡大学经济学博士，在全球知名的投资机构——景顺基金公司（Invesco）担任投资经理，出版了多本运用R软件的金融量化投资和风险管理建模的书籍。
目录（第二版英文版）
PrefacetotheSecondEdition
Preface
Abbreviations
AbouttheCompanionWebsite
PARTIMOTIVATION
1.Introduction
Reference
2.AbriefcourseinR
2.1Originanddevelopment
2.2Gettinghelp
2.3WorkingwithR
2.4Classes,methods,andfunctions
2.5Theac